A friss Barcelona játékos az Eb egyik legnehezebben bekategorizálható játékosa. A Lyonban sokszor balszélről játszott, vagy éppen irányító pozícióban, míg az Európa-bajnokságon legtöbbször árnyékékként szerepelt a céljátékos Weghorst mellett. A jobblábas támadó nagy erőssége, hogy mindkét lábára jól cselez, illetve átlövései komoly gondot szoktak okozni az ellenfeleknek.
A játékmesterekre jellemző, hogy nem csak a befejezésekből veszik ki a részüket, de a kiszolgálásban és a támadó párharcokban is jeleskednek. Sokszor visszamozognak egészen a középpálya vonalába, ezzel okozva fejtörést a védelemnek, hiszen ha kilépnek velük, nagy, üres területeket hagynak maguk mögött, amennyiben viszont hagyják megfordulni őket a labdával, úgy ezek a játékosok életveszélyesek lehetnek az egy-az-egy helyzetekben.
Depay az Európa-bajnokság egyik legkülönlegesebb játékosa, a holland válogatott támadójátékának legfontosabb láncszeme. Nemcsak a góllövésben, hanem az előkészítésekben is jeleskedik, a vizsgált játékosok közül ő adta a legtöbb gólpasszt, a második legtöbb xg-t termelte, illetve ő rendelkezik a legtöbb labdaérintéssel is a tizenhatoson belül. A gólkirályi címéhez hozzárjárulhat a holland válogatott könnyebb sorsolása is, hiszen mind a nyolcaddöntőben Csehország ellen, mind a negyeddöntőben Dánia vagy Wales ellen esélyesként léphetnek pályára. Bár egyelőre Georginio Wijnaldum megelőzi a házi góllóvőlistán, statisztikai mutatói és a csapatban betöltött szerepe alapján Depay lehet a hollandok legeredményesebb játékosa az Európa-bajnokságon.